どのようなプロジェクトか?

伝統的なクオンツに基づく分析手法から、AIや機械学習にパラダイムシフトが起きている中、『金融実務に応用しうる」オルタナティブデータを利用した金融商品開発を行い、投資家の投資機会の拡大を目指します。人工衛星が捉えた全世界の都市の光を活用し、以下のプロダクト開発を行います。

経済分析プラットフォーム

夜間光のリアルタイム性、および経済活動との相関性を活かし、国別、地域別の集計な経済分析プラットフォームを開発

オルタナティブデータを用いた金融商品開発

夜間光の普遍性・公平性を活かし、夜間光の光量に基づく地域アロケーションを行う金融商品を開発

どのように実現するのか?

NOAAが提供している全世界の夜間光画像を収集し、独自のアルゴリズムにより特徴量を抽出し、その特徴量を活用した経済分析&金融商品開発を行います

夜間光の収集

NOAA(アメリカ海洋大気庁)提供の夜間衛星画像に対し、国の形状データを用いて、国ごとの夜間光を取得

特徴量の抽出

独自のアルゴリズムを用いて、国ごとの夜間光から強さを示す特徴量を抽出

分析

各国のマクロ経済動向や夜間光の地域占率を用いたポートフォリオ組成に活用

事例紹介

夜間光と製造業生産活動は顕著に連動

掲載レポート 野村證券経済調査部, 経済解析レポート"人工衛星画像を用いた経済活動分析" (注):夜間光指数は衛星写真を用いて指数化した日本における夜間の光の強さの系列

夜間光ウェイトによる地域配分

外国株のの地域・国アロケーションにおいて、ポートフォリオの配分を決める際に、伝統的な市場ウェイトやGDPウェイトではなく、オルタナティブデータ(夜間光)を用いたあらなたウェイト配分を提案。